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網站更新日：2012-02-22

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作業風險管理

		作業風險管理系統

1. 作業風險是可以被適當管理的
在管理與衡量市場風險與信用風險之後，類似的管理與衡量概念可以移植至作業風險上，如VaR 的衡量方法，同樣可用在推估作業風險未預期損失上面。

2. 作業風險管理是企業風險管理(ERM)之基礎
ERM是針對企業整體，遍及企業各個層面之風險管理過程，而作業風險管理是針對業務單位之人員、作業流程及技術之風險管理過程。企業風險管理的範疇較作業風險管理來的大。作業風險管理是每位員工的日常工作之一部份，並透過持續性之報導、監督及改進，以達成企業經營之目標。因此具有持續不斷運作性質的日常作業，應該成為ERM的基礎。

3. 損失資料庫的建置是銀行內部衡量作業風險之始

	內部損失資料之蒐集與電子化
	而在內部損失資料庫有限的情況下，外部損失資料在作業風險管理架構中扮演重要角色，尤其外部資料便可發揮輔助功能。雖然外部資料只是補充性資料，但可協助銀行瞭解產業的損失經驗，亦可用於評估內部資料的充足性、情境分析的執行、損失分配的決定、及提供作業風險整體暴險估計。
	惟使用外部資料時，必須格外謹慎，將資料的時間性、正確性、企業屬性、規模、及損失金額現值等，予以考量，建立起外部資料使用之程序，經常檢核並予以書面化，如此才可收內、外部資料互補之效。
	此外，在建置的過程中，國內面臨資料量不足與資料不實的問題，以致無法作驗證。

4. 風險自評的落實

	風險自評是辨認且評估企業內的風險並且評斷管理這些風險的控制其有效程度。
	所以，自我評估在整個風險管理的架構中非常重要，它提供了對關鍵風險和企業控制的評估，為企業經營增加價值，達到企業的目標。
	大多數的金融機構都有某種形式性質上的或是主觀的風險及控制自我評估。

本系統具有下列功能：

	作業風險損失事件資料收集
	風險與控制自我評估
	關鍵風險指標
	作業風險整合分析與監控
	BaselⅡ定義之業務類別/損失型態/風險因子、例外狀況類型定義、銀行組織架構定義、流程定義、風險架構以及控制架構。
	提供介面以支援控制評估標準之管理、風險評估標準之管理、控制落實度項目及落實度評估標準之管理，此包含各評估標準之評估邏輯及評估級距。
	關鍵風險指標數據變更、限額管理、行動方案控管、關鍵風險指標/風控自評/控制自我評估之進度追蹤管理等。
	支援外部資料庫匯入功能及提供資料擷取、轉換及匯出入之介面或工具。
	指定各項系統模組中各級作業風險負責人及相關人員，並設定權限。
	根據損失事件類型指定主管部門或設定權限，並與銀行內部系統整合。
	具備中(繁體)、英文化功能…等。

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