亞太財金顧問股份有限公司

網站更新日：2012-02-22

		市場風險管理系統

為了達到有效的市場風險管理，金融機構除了需要處理現有的風險，更要有預知風險的能力。而要預知風險就必須靠許多具有財務工程模型和模擬分析、統計推論、導出風險值、進行情境模擬、壓力測試等功能的管理系統加以協助，進而有效的管理市場風險。

本系統具有下列功能：

	可涵蓋金融機構相關單位之交易商品及投資組合。
	提供一關聯性資料庫
	可提供標準的評價模型。對於部份複雜度高的衍生性或結構式的金融商品，則有額外的商品評價模組。
	敏感性分析
	壓力測試
	風險值計算(變異數-共變異數法、歷史摸擬法、蒙地卡羅模擬法)
	客製化的管理需求以及What-If分析
	透過報表工具，提供相關報表及查詢服務，供管理階層進行風險評估及分析。

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