亞太財金顧問股份有限公司

網站更新日：2012-02-22

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顧問服務

		診斷差異分析
		風險模型建置
		企業風險管理
		教育訓練

當金融機構之信用風險管理欲從標準法的風險衡量方式提升到內部評等法時，如何利用資料萃取風險要素，進而作為提供風險衡量之依據，是金融機構重要之課題。

面對新巴塞爾資本協定之規範，金融機構若要實施內部評等法，得確定所採行之信用評等制度(即一般所稱之內部信用評等制度，Internal Rating System)是一致、可靠、且能依據評等結果，量化出有效之信用風險特徵值：違約率、損失率、暴險額，以便評估信用風險，並計提必要之資本。而風險要素提供的第一步，即為違約機率之預估。

在進行違約機率的計算時，將依序進行資料分析、建立違約定義、單變量分析及多變量分析、反覆使用可接受的違約機率計算模型來評估。我們採用為客戶量身訂作之建模方式，與同業以既有模型套用之方式，截然不同，因此將以診斷差異分析為基礎，定義所需新增之資料欄位名稱及收集方式，並以金融機構所提供之資料為樣本基礎，配合新巴塞爾資本協定之應用規範，與長久累積之經驗，協助金融機構建置模型。

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