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项目建置实例(一) |
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导入Algorithmics市场风险解決方案 |
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2008年9月～2009年4月(第一阶段)
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引进市场风险量化指标VaR（Value at Risk），进行限额管理，配合市场风险管控机制，进行各种止损止盈点的管控以及交易员的绩效衡量 |
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配合银行策略性目标的建立与市场风险衡量机制的建立 |
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降低风险监管资本的计量及资金周转成本，提升整体资金的运用效能 |
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根据系统分析，衡量相关风险影响，获取适当的风 险报酬 |
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降低/转移可能产生的风险损失，以协助衡量目标达成等效益 |
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项目建置实例(二) |
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导入Algorithmics市场风险解决方案 |
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2009年06月～2010年06月(第二阶段) |
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建立完整的金融商品模型(instrument models) |
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运用不同风险因子(risk factors)及金融商品模型，进行测试情境的规划与产生(scenario generation) |
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针对投资组合与参考指针组合进行情境分析及误差追踪 |
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ARA报表提供投资组合风险结果的分析，可选择不同的投资组合、应用参考指针、选择单一或多重汇总条件、执行 “What-If”分析 |
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经由客制化管理报表的程序，将理论损益及实际损益值来产生回溯 |
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提供一个一致性的分析平台以评价子公司所有资产 |
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提供灵活的汇总分析(如币别、信用评等、资产类别等) 利于风险识别 |
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提供自动且更频繁的风险报告 |
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提供优化工具来将风险与报酬在一致的基础上作整合 |
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项目建置实例(三) |
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台湾工银符合新巴塞尔资本协议的企业金融违约预警模型建置暨信用评等系统 |
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2007年8月～2009年7月 |
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FIRB诊断差异分析 |
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建立企业金融信用风险数据模型 |
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建置企业金融信用风险违约预警模型 |
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企业金融信用评级系统规格开发 |
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调整信用风险管理相关政策、组织、流程、信息、衡量与披露等 |
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建立内部评级制度 |
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采用信用风险的高级评估方法，减少银行呆帐的发生，提高资金运用空间，增加竞争力等效益 |
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项目建置实例(四) |
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华南银行引进Fermat风险管理系统，建置「新巴塞尔资本协议计算系统项目」 |
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2006年8月～2007年7月 |
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协助银行建置Fermat风险资本计算引擎，正确计算出三大风险的风险加权资产 |
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整合多方信息源并建立信息整合平台 |
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节省大量的人工计算时间，且可避免错误发生 |
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立即符合监理机关要求 |
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导入内部风险管理模型，降低资本计提、制定产品策略 |
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通过有效风险控管，提前预警，降低呆帐发生损失等效益 |
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项目建置实例(五) |
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企业风险管理(ERM)顾问整体规划并导入CCK市场风险管理系统 |
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2009年4月～2010年6月 |
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企业风险管理(ERM) 整体规划之顾问咨询 |
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协助国华人寿建置CCK市场风险管理系统 |
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节省大量的人工计算时间，且可避免错误发生 |
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立即符合监理机关要求 |
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导入内部风险管理模型，降低资本计提、制定产品策略 |
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通过有效风险控管，提前预警，降低呆帐发生损失等效益 |
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项目建置实例(六) |
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整合风险管理平台系统及顾问项目 |
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2009年04月～2010年11月 |
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符合监理规范之风险加权资产(RWA)与资本计算引擎及风险报告系统 |
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符合银行内部资本适足性评估程序(ICAAP)的经济资本计算模型及相关管理功能，包含第二支柱之压力测试、集中度风险、银行簿利率风险、流动性风险、风险绩效管理(RAPM)等 |
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强化法定资本适足率计算流程 |
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提升新巴塞尔资本协议遵循程度(包含三大支柱) |
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奠定未来发展经济资本配置(Economic Capital Allocation)与风险调整后绩效衡量及管理(Risk Adjusted Performance Measurement & Management)之能力 |
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导入整合风险管理之国际实务 |
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