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專案建置實例 (一) - 市場風險 |
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導入Algorithmics市場風險解決方案 |
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2008年9月～2009年4月(第一階段)
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引進市場風險量化指標VaR（Value at Risk），進行限額管理，配合市場風險管控機制，進行各種止損止盈點的管控以及交易員的績效衡量 |
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配合銀行策略性目標的建立與市場風險衡量機制的建立 |
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降低風險監管資本的計量及資金周轉成本，提升整體資金的運用效能 |
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根據系統分析，衡量相關風險影響，獲取適當的風
險報酬 |
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降低/轉移可能產生的風險損失，以協助衡量目標達成等效益 |
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專案建置實例 (二) - 市場風險 |
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導入Algorithmics市場風險解決方案 |
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2009年06月～2010年06月(第二階段) |
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建立完整的金融商品模型(instrument models) |
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運用不同風險因數(risk factors)及金融商品模型，進行測試情境的規劃與產生(scenario generation) |
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針對投資組合與參考指標組合進行情境分析及誤差追蹤 |
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ARA報表提供投資組合風險結果的分析，可選擇不同的投資組合、應用參考指標、選擇單一或多重匯總條件、執行 “What-If”分析 |
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經由客制化管理報表的程式，將理論損益及實際損益值來產生回溯 |
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提供一個一致性的分析平臺以評價子公司所有資產 |
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提供靈活的匯總分析(如幣別、信用評等、資產類別等) 利於風險識別 |
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提供自動且更頻繁的風險報告 |
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提供優化工具來將風險與報酬在一致的基礎上作整合 |
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專案建置實例 (三) - 信用風險 |
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臺灣工銀符合新巴塞爾資本協議的企業金融違約預警模型建置暨信用評等系統 |
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2007年8月～2009年7月 |
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FIRB診斷差異分析 |
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建立企業金融信用風險資料模型 |
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建置企業金融信用風險違約預警模型 |
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企業金融信用評級系統規格開發 |
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調整信用風險管理相關政策、組織、流程、資訊、衡量與披露等 |
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建立內部評級制度 |
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採用信用風險的高級評估方法，減少銀行呆帳的發生，提高資金運用空間，增加競爭力等效益 |
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專案建置實例 (四) - 資本計提(整合風險) |
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華南銀行引進Fermat風險管理系統，建置「新巴塞爾資本協定計算系統專案」 |
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2006年8月～2007年7月 |
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協助銀行建置Fermat風險資本計算引擎，正確計算出三大風險的風險加權資產 |
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整合多方資訊源並建立資訊整合平臺 |
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節省大量的人工計算時間，且可避免錯誤發生 |
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立即符合監理機關要求 |
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導入內部風險管理模型，降低資本計提、制定產品策略 |
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通過有效風險控管，提前預警，降低呆帳發生損失等效益 |
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專案建置實例 (五) - 整合風險 |
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企業風險管理(ERM)顧問整體規劃並導入CCK市場風險管理系統 |
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2009年4月～2010年6月 |
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企業風險管理(ERM) 整體規劃之顧問諮詢 |
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協助國華人壽建置CCK市場風險管理系統 |
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節省大量的人工計算時間，且可避免錯誤發生 |
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立即符合監理機關要求 |
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導入內部風險管理模型，降低資本計提、制定產品策略 |
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通過有效風險控管，提前預警，降低呆帳發生損失等效益 |
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專案建置實例(六) - - 整合風險 |
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整合風險管理平臺系統及顧問專案 |
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2009年04月～2010年11月 |
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符合監理規範之風險加權資產(RWA)與資本計算引擎及風險報告系統 |
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符合銀行內部資本適足性評估程式(ICAAP)的經濟資本計算模型及相關管理功能，包含第二支柱之壓力測試、集中度風險、銀行簿利率風險、流動性風險、風險績效管理(RAPM)等 |
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強化法定資本適足率計算流程 |
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提升新巴塞爾資本協定遵循程度(包含三大支柱) |
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奠定未來發展經濟資本配置(Economic Capital Allocation)與風險調整後績效衡量及管理(Risk Adjusted Performance Measurement & Management)之能力 |
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導入整合風險管理之國際實務 |
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